2025年10月31日，由清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心主办的“金融数学与精算研讨会暨风险、保险与不确定性经济学三校联合工作坊在清华大学经济管理学院顺利举办。本次会议采取线上线下相结合的形式，吸引了来自清华大学、北京大学、滑铁卢大学、中央财经大学、中国人民大学、南开大学等高校的专家学者及师生参与，研讨会围绕金融数学与精算科学的前沿议题展开深入交流。

会议伊始，清华大学经济管理学院讲席教授冯润桓致开幕辞。他简要介绍了清华大学在金融工程与精算教育方面的探索历程，并强调在当今复杂多变的经济环境中，数学与金融的交叉融合对于推动风险管理理论与实务发展具有重要意义。

（冯润桓致辞）

本次研讨会邀请了四位国际知名学者作专题报告，内容涵盖投资组合管理、再保险策略、信念依赖效用下的投资决策以及随机风险度量等热点议题。

滑铁卢大学统计与精算学系教授蔡军首先带来题为《奖励-惩罚机制下的条件风险价值及其在鲁棒投资组合管理中的应用》的报告。他提出了一种新的鲁棒投资组合选择模型，通过引入奖励-惩罚机制，最小化最坏情况下的条件在险价值（CVaR），并展示了该方法在实际市场数据中的优越表现。

（蔡军报告）

随后，滑铁卢大学教授大卫·兰德里奥（David Landriault）分享了《均值-方差准则下的探索性最优再保险》的研究成果。他采用强化学习方法，探讨了保险公司在索赔分布不确定性下的最优再保险策略，并提出了策略迭代与鞅正交性定理，为再保险决策提供了新的理论支持。

（大卫·兰德里奥报告）

清华大学数学科学系教授梁宗霞则围绕《信念依赖效用下的均衡投资组合》展开分析，研究了在状态切换与马尔可夫链驱动的市场环境中，投资者如何在信念依赖效用下做出均衡投资决策，并给出了闭式解与数值实验结果。

（梁宗霞报告）

最后，北京大学数学科学学院教授杨静平介绍了《相关风险次序统计量的随机风险度量》。他提出了一类基于次序统计量的随机风险度量（RRM-OS），通过Copula模型刻画风险间的相关性，并实证表明该方法在在险价值（VaR）估计中具有更高的准确性与稳健性。

（杨静平报告）

清华大学经济管理学院金融系主任朱英姿教授致闭幕辞。她表示，本次研讨会议题涵盖了资产配置的动态策略、最优保险设计的前沿模型、随机风险测度的理论深等多个关键方向。这些广泛而深入的探讨，不仅展现了学科的活力，也为我们指明了未来研究的诸多可能，推动了跨校、跨学科的深度合作。她希望未来能继续搭建此类高水平交流平台，推动学者间的持续合作与学科融合发展，共同探索金融与数学的新问题，携手推动整个领域迈向新的高度。

（朱英姿致辞）

本次研讨会不仅为国内外学者提供了分享最新研究成果的舞台，也促进了不同学术背景研究者之间的思想碰撞，为未来在金融数学与精算科学领域的进一步探索奠定了坚实基础。

（会议合影）